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선물연구

간행물 정보

  • 제공처
    한국연구재단
  • 발행기관
    한국파생상품학회
  • 수록기간
    2002 ~ 2025
  • 주제분류
    사회과학 > 경영학
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Vol.19 No.3 (4건)

Volatility Spillover between the KOSPI 200 Spot and Futures Markets Using the VECM-DCC-GARCH Model

강상훈, 윤성민

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.19 No.3 2011.08 pp.223-249

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협약을 통해 무료로 제공되는 자료로, 원문이용 방식은 연계기관의 정책을 따르고 있습니다.

옵션가격은 현물가격을 예측하는가? : KOSPI 200 지수옵션시장을 중심으로

최병욱

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.19 No.3 2011.08 pp.251-280

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개별주식선물과 현물시장의 가격발견기능 및 비대칭적 변동성전이효과 연구

홍정효

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.19 No.3 2011.08 pp.281-308

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상태-공간모형을 이용한 Nelson-Siegel 이자율 기간구조 추정과 예측

송준혁

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.19 No.3 2011.08 pp.309-334

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