원옵션과 미니옵션 페어트레이딩(Pairs Trading) 전략의 수익성 분석
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2017년 한국재무학회 추계학술대회 2017.11 pp.126-156
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고빈도 데이터(HFD : High-Frequency Data)를 활용한 페어트레이딩(Pairs Trading) 성과
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 한국재무학회 추계학술대회 2010.11 pp.525-547
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페어 트레이딩(Pairs Trading) 전략의 성과분석
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2013년 한국재무학회 추계학술대회 2013.11 pp.607-631
6,300원
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안정적인 수익창출을 위한 업종별 페어 트레이딩 운용 전략에 관한 연구
경성대학교 산업개발연구소 산업혁신연구 제30권 제4호 2014.12 pp.61-79
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페어트레이딩 전략의 수익성 연구 : 해외 선물시장을 중심으로
[Kisti 연계] 한국경영과학회 경영과학 Vol.33 No.4 2016 pp.1-15
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구조적 변화 감지 과정이 포함된 페어트레이딩 알고리즘의 성과분석
[Kisti 연계] 한국경영과학회 한국경영과학회지 Vol.42 No.3 2017 pp.13-24
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주가지수 선물의 가격 비율에 기반한 차익거래 투자전략을 위한 페어트레이딩 규칙 개발
[Kisti 연계] 한국산업경영시스템학회 Journal of the Society of Korea Industrial and Systems Engineering Vol.37 No.4 2014 pp.202-211
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KOSPI200 옵션과 미니옵션 페어트레이딩(Pairs Trading)전략의 수익성 분석
[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.26 No.1 2018.02 pp.115-151
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페어 트레이딩(Pairs Trading) 전략의 성과분석
[NRF 연계] 명지대학교 금융지식연구소 금융지식연구 Vol.13 No.1 2015.04 pp.75-102
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기하 브라운 모형을 따르는 KOSPI 주식들을 대상으로 손절매를 고려한 최적 페어 트레이딩 적용 및 성과
[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.23 No.3 2021.06 pp.1169-1183
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