Black-Scholes implied volatilities as volatility predictors
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 한국재무학회 추계학술대회 2010.11 pp.630-650
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Do Implied Put and Call Sneers Contain Different Information?
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2012년 KFA&TFA Joint Conference in Finance 2012.09 pp.1094-1119
6,400원
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[Kisti 연계] 한국경영과학회 Management science and financial engineering Vol.20 No.1 2014 pp.21-26
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Modeling Implied Volatility Surfaces Using Two-dimensional Cubic Spline with Estimated Grid Points
[Kisti 연계] 대한산업공학회 Industrial engineering & management systems Vol.9 No.4 2010 pp.323-338
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Applying Option Greeks to Neural Network to Forecast Implied Volatility in the Options Market
[Kisti 연계] 한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 2008 p.263
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A SPECIFICATION TEST OF AT-THE-MONEY OPTION IMPLIED VOLATILITY: AN EMPIRICAL INVESTIGATION
[Kisti 연계] 한국재무관리학회 재무관리논총 Vol.3 No.1 1996 pp.213-231
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Model Averaging Methods for Estimating Implied and Local Volatility Surfaces
[Kisti 연계] 대한산업공학회 Industrial engineering & management systems Vol.8 No.2 2009 pp.93-100
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KOSPI 200 주가지수옵션시장에서 내재변동성 기간구조의 기대가설검정에 관한 연구
[Kisti 연계] 한국재무관리학회 재무관리연구 Vol.22 No.2 2005 pp.91-105
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내재변동성(Implied Volatility)이 주가지수변동성 예측에 미치는 효과: GARCH-X모형을 통한 유럽 주요국의 사례 분석
[NRF 연계] 한국무역연구원 무역연구 Vol.10 No.2 2014.04 pp.867-881
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Comparing Implied Volatility of B-S Model and Dupire Style Local Volatility in Option Pricing
[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.15 No.2 2016.06 pp.157-176
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Impacts of Implied Volatility and Volatility Skew on KOSPI200 Jump
[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.14 No.6 2012.12 pp.2897-2910
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The KOSPI200 Implied Volatility Index: Evidence of Regime Switches in Volatility Expectations
[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.36 No.2 2007.04 pp.163-187
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[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.41 No.1 2012.02 pp.103-124
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Do changes in the implied volatility of?stock options predict future changes in CDS spreads?
[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.33 No.2 2025.06 pp.150-167
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The Function of Intraday Implied Volatility in the KOSPI200 Options
[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.37 No.5 2008.10 pp.913-948
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An Empirical Analysis of the Implied Volatility Bias in KOSPI200 Index Options
[NRF 연계] 대한경영학회 대한경영학회지 Vol.36 No.12 2023.12 pp.2031-2051
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Effect of Liquidity on the Implied Volatility Surface in Interest Rate Options Markets
[NRF 연계] 사람과세계경영학회 Global Business and Finance Review Vol.22 No.3 2017.09 pp.45-60
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[NRF 연계] 강원대학교 경영경제연구소 아태비즈니스연구 Vol.13 No.2 2022.06 pp.23-37
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Exploring Forecast Error and the Informational Content of Implied Volatility in the Taiwan Market
[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.41 No.5 2012.10 pp.590-609
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[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.41 No.4 2012.08 pp.491-516
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