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이슬람 주식의 포트폴리오 편입

Hong-Bae Kim, Sang Hoon Kang

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2016 재무금융 관련 5개 학회 학술연구발표회 2016.05 pp.263-275

무역보험의 ‘보장환율’을 이용한 헷지비율의 추정과 헷지 성과 비교 KCI 등재

조성일

한국무역금융보험학회(구 한국무역보험학회) 무역금융보험연구(구 무역보험연구) 제15권 제3호 2014.09 pp.25-45

분수 공적분을 이용한 최적 헤지비율 추정

남상구, 박종호

[Kisti 연계] 한국재무관리학회 재무관리연구 Vol.18 No.1 2001 pp.23-41

탄소배출권의 최적 헤지 비율과 시간변동성에 관한 연구: EU ETS의 EUA와 CER을 중심으로

박순철, 조용성

[Kisti 연계] 한국환경정책평가연구원 환경정책연구 Vol.12 No.4 2013 pp.93-117

KOSPI 200 현(現).선물간(先物間) 최적(最適)헤지비율(比率)의 추정(推定)

정한규

[Kisti 연계] 한국재무관리학회 재무관리연구 Vol.16 No.1 1999 pp.223-243

WTO/OECD하에서 환변동보험의 헤지 성과분석연구

이은재, 오태형

[Kisti 연계] 한국통상정보학회 통상정보연구 Vol.9 No.3 2007 pp.151-160

Hedge Ratio Stability and Hedging Effectiveness of Time-Varying Hedge Ratios in Volatile Index Futures Markets: Evidence from the Asian Financial Crisis

Janchung Wang, Hsinan Hsu

[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.39 No.5 2010.10 pp.659-686

An Investigation for Usefulness of the Optimal Hedge Ratio based on the Markov Regime Switching Models in the Korean Stock Market

옥기율, 김채현, 엄철준

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.10 No.5 2008.10 pp.2373-2381

아시아 LNG 가격의 최적 헤지비율 추정 및 헤지효과 분석

정회진

[NRF 연계] 한국무역연구원 무역연구 Vol.18 No.1 2022.02 pp.267-282

확률적 변동성 모형을 이용한 최적혼합 헤지비율 추정: KOSPI200 지수를 중심으로

천도현, 김병천, 김지훈

[NRF 연계] 통계청 통계연구 Vol.23 No.1 2018.03 pp.72-103

수입곡물의 헤지비율 및 헤지성과에 관한 모형간 비교분석

윤선희, 윤병삼

[NRF 연계] 한국농업경제학회 농업경제연구 Vol.48 No.2 2007.06 pp.31-50

역외선물환(NDF)시장을 이용한 동적 헤지비율 및 헤지성과 추정에 관한 실증연구

홍정효, 문규현

[NRF 연계] 한국산업경영학회 경영연구 Vol.20 No.4 2005.11 pp.39-65

주가지수선물의 최적헷지비율 이론적 고찰

신언명

[NRF 연계] 한국경영교육학회 경영교육연구 Vol.33 2004.02 pp.171-183

국민연금기금의 적정 환헤지 비율에 관한 연구

한성윤, 유시용

[NRF 연계] 한국사회보장학회 사회보장연구 Vol.25 No.3 2009.08 pp.171-199

위험회피회계 적용방식이 수출기업의 가치 대용변수에 미치는 영향

안일준, 김정연

[NRF 연계] 한국회계정보학회 회계정보연구 Vol.29 No.4 2011.12 pp.215-241

전통적 부채비율의 한계점과 위험회피회계기준 개정의 영향 - 조선업 사례

박종찬

[NRF 연계] 한국회계학회 회계저널 Vol.20 No.3 2011.06 pp.427-442