earticle

Pricing and Hedging with Volatility Skew KCI 등재

Do-Sub Jung

한국전문경영인학회 전문경영인연구 제26권 제2호 통권 제74호 2023.08 pp.219-234

Local Volatility를 이용한 Volatility Skew 적용

한국재무학회

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2006년 추계학술대회 2006.10 pp.532-545

Is it Useful to Consider the Volatility Skew for Forecasting the Return of Underlying Index? : Evidence from Intraday Options Data

Sol Kim, Geul Lee

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.801-832

변동성 스큐를 통한 주가지수점프예측력 검증

김솔, 박혜현

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2011년 5개 학회 공동학술연구발표회 2011.05 pp.2037-2083

한국의 HSCEI지수 ELS발행이 홍콩 옵션 시장의 변동성 스큐에 미치는 영향 KCI 등재

홍충완, 김솔

한국재무학회 재무연구 제34권 제4호 2021.11 pp.125-148

Systematic Risks in the Options Market: Evidence from S&P 500 Index Options

Jaewon Park, Tong S. Kim

한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2009년 5개 학회 공동학술연구발표회 2009.05 pp.1142-1184

Impacts of Implied Volatility and Volatility Skew on KOSPI200 Jump

김태혁

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.14 No.6 2012.12 pp.2897-2910

주성분분석을 활용한 내재변동성 스큐 움직임에 대한 분석 : KOSPI200 지수옵션을 중심으로

김진우, 이준희

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.24 No.3 2016.08 pp.365-397

변동성 스큐를 통한 주가지수 점프예측력 검증

김솔, 박혜현

[NRF 연계] 한국증권학회 한국증권학회지 Vol.41 No.2 2012.03 pp.189-231

변동성 조소를 이용한 이산적 헤지에 대한수리분석과 시뮬레이션

정도섭, 이상휘

[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.11 No.2 2012.06 pp.1-22