Portfolio of Volatility Smiles vs. Volatility Surface : Implications for Pricing and Hedging Options
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2020 재무금용 공동학술대회 자료집 2020.08 pp.203-242
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Skewness vs. Kurtosis for Pricing and Hedging S&P 500 Options
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2015 재무금융 관련 5개 학회 학술연구발표회 2015.05 pp.1023-1069
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Is It Useful to Consider the Traders’ Rules for Pricing Options? : Evidence from Intraday Data
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 2010.05 pp.180-208
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Option Pricing with Extreme Events : Using Câmara and Heston(2008)’s Model
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2008년 5개 학회 공동학술연구발표회 2008.05 pp.1547-1573
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