옵션의 복제 위험과 변동성 스마일 현상 : S&P 500 주가지수 옵션을 이용한 실증분석
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2008년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션) 2008.08 pp.463-499
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Portfolio of Volatility Smiles vs. Volatility Surface : Implications for Pricing and Hedging Options
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2020 재무금용 공동학술대회 자료집 2020.08 pp.203-242
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SABR모형을 이용한 변동성 스마일에 관한 연구 : 중국 SSE 50ETF 주가지수옵션을 중심으로
[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.36 No.1 2023.02 pp.125-143
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확률적 변동성하에서 변동성 스마일 기법의 옵션 가격 평가
[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.20 No.3 2007.06 pp.1087-1104
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[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.12 No.1 2004.05 pp.73-86
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내재변동성 스마일 형태에 대한 비교 분석 : 상증 50ETF와 KOSPI200 주가지수옵션을 사용하여
[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.33 No.2 2020.04 pp.319-333
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코스피200선물가격과 코스피200옵션의 내재변동성 스마일
[NRF 연계] 한국FP학회 Financial Planning Review Vol.10 No.4 2017.11 pp.117-146
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KOSPI 200 지수의 콜옵션과 풋옵션에 내재된 스마일의 결정요인과 정보효과
[NRF 연계] 명지대학교 금융지식연구소 금융지식연구 Vol.14 No.2 2016.08 pp.3-43
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