계층적 베이즈 모형을 이용한 I-GARCH 모수와 VaR의 추정 및 결정 요인 분석
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2009년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션) 2009.08 pp.666-688
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시카고상품거래소와 대련상품거래소 옥수수 선물가격 간 정보흐름 분석
한국무역통상학회 한국무역통상학회 학술발표대회 2007 한국무역통상학회 동계 국제학술대회 2007.02 pp.14-29
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한국 KOSPI시장의 GARCH-VaR 측정모형 및 분포간 성과평가에 관한 연구：롱 및 숏 포지션 전략을 중심으로
[Kisti 연계] 한국재무관리학회 재무관리연구 Vol.25 No.4 2008 pp.79-116
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[Kisti 연계] 한국통계학회 Communications for statistical applications and methods Vol.16 No.6 2009 pp.891-901
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포트폴리오 VaR 측정을 위한 EVT-GARCH-코퓰러 모형의 성과분석
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.29 No.4 2016 pp.753-771
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주식수익률의 VaR와 ES 추정: GARCH 모형과 GPD를 이용한 방법을 중심으로
[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.23 No.4 2010 pp.651-668
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중국 주식시장의 비대칭 변동성 전이 분석 - Rolling Asymmetric VAR-BEKK-GARCH 모형을 이용하여
[NRF 연계] 대한중국학회 중국학 Vol.90 2025.03 pp.453-476
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GARCH모형에 의한 VaR모형의 환위험 예측력 비교분석
[NRF 연계] 대한경영학회 대한경영학회지 Vol.17 No.6 2004.12 pp.2647-2667
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Assessment of stock market contagion during the subprime mortgage crisis using GARCH-in-VAR model
[NRF 연계] 한양대학교 경제연구소 Journal of Economic Research (JER) Vol.24 No.2 2019.08 pp.129-155
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The Spillover Effect of FDI on GDP -Analysis on Myanmar using GARCH and VAR-
[NRF 연계] 국제지역학회 국제지역연구 Vol.21 No.4 2017.12 pp.41-63
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