KOSPI200 선물의 양면, 투기와 위험분산 -EGARCH 모형을 통한 주식/선물 위험 예측 -위험 분산을 위한 최적 헤지비율 추정 -GARCH-M모형을 이용한 위험츠리미엄 추정
고려대학교 정경대학 통계학과 경영경제 데이터 분석 사례집 VI(2003년도 1학기) 2003.07 pp.1-42
은행업종 및 4대 금융지주 주식수익률에 미친 환율과 환율변동성의 영향
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2019 재무금융 관련 5개 학회 학술연구발표회 2019.05 pp.890-914
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GARCH-M모형을 이용한 선물환시장의 위험프리미엄의 검증
[Kisti 연계] 한국재무관리학회 재무관리연구 Vol.16 No.2 1999 pp.365-381
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GARCH-M 모형을 이용한 국내은행의 시장, 금리, 환율 리스크 영향 분석
[NRF 연계] 대한경영학회 대한경영학회지 Vol.20 No.5 2007.10 pp.2187-2205
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GARCH(1,1)-M모형을 사용한 한국-인도 공인경제운영자상호인증협정(AEO-MRA)이 무역수지와 교역량에 미치는 영향
[NRF 연계] 국제e-비즈니스학회 e-비즈니스연구 Vol.18 No.2 2017.05 pp.259-271
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GARCH-M모형에 의한 ASEAN+3 국가의 화폐통합에 관한 실증분석
[NRF 연계] 한국동북아경제학회 동북아경제연구 Vol.19 No.3 2007.12 pp.93-115
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합리적 기대가설과 통화량의 금융투자에 대한 영향-GARCH-M을 이용한 한국과 독일의 비교-
[NRF 연계] 한독경상학회 경상논총 Vol.24 No.1 2006.06 pp.41-60
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국내 REITs의 수익률과 조건부 이분산 모형을 이용한 리스크 분석
[NRF 연계] 한국부동산분석학회 부동산학연구 Vol.16 No.1 2010.03 pp.25-40
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