아시아 이머징 주식시장에서의 변동성 장기기억모형 예측력 분석
한국재무학회 한국재무학회 학술대회 2014년 5개 학회 공동학술연구발표회 2014.05 pp.776-801
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Long Memory and Covariance Stationarity of Asymmetric Power FIGARCH Model
[Kisti 연계] 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 Vol.17 No.3 2006 pp.983-990
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Structural Breaks and Long Memory Property in Korean Won Exchange Rates: Adaptive FIGARCH Model
[KIEP 연계] 대외경제정책연구원 대외경제연구 Vol.15 No.2 2011.06 pp.33-59
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FIGARCH-M 모형을 이용한 인플레이션과 인플레이션 불확실성간의 관계분석
[NRF 연계] 한국금융학회 금융연구 Vol.8 No.2 2003.12 pp.73-94
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ARFIMA-FIGARCH 모형을 이용한 국제주식시장의 장기기억속성 및 가능한 설명요인
[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.13 No.1 2011.02 pp.427-439
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미국과 아시아 주식시장 간의 변동성상관관계 분석: FIGARCH-DCC 모형
[NRF 연계] 국제지역학회 국제지역연구 Vol.19 No.1 2015.03 pp.265-285
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국제 비철가격 변동성 장기기억에 관한 연구 : ARFIMA와 FIGARCH 중심으로
[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.15 No.4 2016.12 pp.29-52
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FIGARCH모형을 이용한 주가 수익률 변동성의 장기기억에 관한 연구
[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.10 No.2 2002.11 pp.4-114
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Structural Breaks and Long Memory Property in Korean Won Exchange Rates: Adaptive FIGARCH Model
[NRF 연계] 대외경제정책연구원 East Asian Economic Review Vol.15 No.2 2011.06 pp.33-59
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[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.16 No.2 2014.04 pp.601-611
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