earticle

평균-분산모형을 이용한 가계포트폴리오의 위험수준 측정 KCI 등재후보

조혜진, 최현자

한국소비자정책교육학회 소비자정책교육연구 제7권 1호 2011.03 pp.43-65

평균-분산 모형과 평균-VaR 모형간 최적위험자산배분 전략 비교 KCI 등재후보

김진호

한국재무학회 재무연구 제15권 제2호 2002.10 pp.143-172

절삭공정에서 공정분산과 마모함수를 고려한 공정평균이동 모형 KCI 등재

이도경

국제차세대융합기술학회 차세대융합기술학회논문지 제8권 7호 2024.07 pp.1552-1560

로보어드바이저를 이용한 포트폴리오 관리 KCI 등재

박재연, 유재필, 신현준

한국EA학회 정보화연구 제13권 3호 2016.09 pp.467-476

국민연금기금의 대체투자 포트 폴리오 구축방안 연구 KCI 등재

박영규, 김현석, 주효근

한국재무학회 재무연구 제28권 제2호 2015.04 pp.235-267

Bayesian 접근법에 의한 자산배분 전략 모형에 관한 연구 KCI 등재

변종국

아시아유럽미래학회 유라시아연구 제9권 제4호 통권 제27호 2012.12 pp.183-199

평균-분산 최적화 모형을 이용한 로버스트 선박운항 일정계획

박나래, 김시화

[Kisti 연계] 한국경영과학회 한국경영과학회지 Vol.41 No.2 2016 pp.129-139

평균과 분산의 동시모형에 따른 회귀진단법에 관한 연구

강위창, 이영조, 송문섭

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.13 No.2 2000 pp.407-414

평균-분산 가속화 실패시간 모형에서 벌점화 변수선택

권지훈, 하일도

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.34 No.3 2021 pp.411-425

비선형 평균 일반화 이분산 자기회귀모형의 추정

심주용, 이장택

[Kisti 연계] 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 Vol.21 No.5 2010 pp.831-839

평균분산모형으로 분석한 보험과 투자의 상호연계성

홍순구

[NRF 연계] 보험연구원 보험금융연구 Vol.22 No.1 2011.02 pp.33-66

기대수익률의 추정에 의한 최적자산배분에 관한 연구 <평균-분산 모형과 평균-VAR 모형을 중심으로>

황승규, 유시용, 임형준

[NRF 연계] 한국재정정책학회 재정정책논집 Vol.11 No.1 2009.06 pp.27-57

Conditional VaR 모형을 사용한 최적자산배분에 관한 연구: 평균-분산 모형과 비교

김진호, 김윤전

[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.32 No.3 2003.12 pp.133-164

평균-분산 모형을 이용한 화석에너지원 소비조합 구성에 관한 연구

차경수

[NRF 연계] 한국환경경제학회 자원환경경제연구 Vol.20 No.2 2011.06 pp.335-356

이표채 평균-분산 최적화 모형과 KTB 국고채 포트폴리오

이상헌, 최건호, 기호삼

[NRF 연계] 성균관대학교 경영연구소 자산운용연구 Vol.9 No.1 2021.06 pp.22-47

산업별 주가지수를 이용한 한국 주식시장 평균-분산 최적화 모형

김인배

[NRF 연계] 한국계량경제학회 계량경제학보 Vol.17 No.1 2006.03 pp.39-57