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위험측정치와 VaR헤지의 유효성

문창권, 임춘호

[Kisti 연계] 한국통상정보학회 통상정보연구 Vol.9 No.2 2007 pp.65-86

성근 바인 코풀라 모형을 이용한 고차원 금융 자료의 VaR 추정

안광준, 백창룡

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.34 No.6 2021 pp.875-887

포트폴리오 VaR 측정을 위한 변동성 모형의 성과분석

여성칠, 이조청

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.28 No.3 2015 pp.541-559

평균/VaR 최적화 모형에 의한 전환사채 주식전환 비중 결정

박구현

[Kisti 연계] 한국경영과학회 경영과학 Vol.30 No.3 2013 pp.55-70

포트폴리오 VaR 측정을 위한 EVT-GARCH-코퓰러 모형의 성과분석

이상훈, 여성칠

[Kisti 연계] 한국통계학회 The Korean journal of applied statistics Vol.29 No.4 2016 pp.753-771

정성적 위험분석 단계에서 중간위험 집중형 위험도 산정 방법

김선규

[Kisti 연계] 한국건설관리학회 건설관리 Vol.16 No.2 2015 pp.38-45

A Skewed Student-t Value-at-Risk Approach for Long Memory Volatility Processes in Japanese Financial Markets

Seong-Min Yoon, Sang-Hoon Kang

[KIEP 연계] 대외경제정책연구원 대외경제연구 Vol.11 No.1 2007.06 pp.211-240

극단치이론(Extreme Value Theory)과 Value-at-Risk: GPD모형을 중심으로

오세경

[NRF 연계] 한국금융연구원 금융연구 Vol.19 No.1 2005.06 pp.69-112

Value-at-Risk 제약 하에서의 연기금의 자산배분

장봉규, 채지원

[NRF 연계] 한국증권학회 한국증권학회지 Vol.50 No.1 2021.02 pp.113-134

Value-at-Risk를 통한 실현변동성 모형과 GARCH 계열 모형의 예측성과 비교

전찬수

[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.21 No.2 2013.05 pp.135-167

NIG분포와 VG분포를 이용한 Value-at-Risk의 추정

김태우, 송성주

[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.13 No.4 2011.08 pp.1775-1788

RNN을 활용한 주식 포트폴리오의 Value-at-Risk 추정

도승범, 김주철

[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.22 No.2 2023.06 pp.37-57

우리나라 상장기업의 Climate Value at Risk

황재학

[NRF 연계] 서강대학교 지암남덕우경제연구원 시장경제연구 Vol.51 No.3 2022.10 pp.57-84

VaR(Value-at-Risk) 모형을 이용한 화재보험 손해 위험도 측정

권순일, 김무환

[NRF 연계] 한국리스크관리학회 리스크관리연구 Vol.30 No.1 2019.03 pp.31-58

주택가격 수익률 분포의 꼬리부분 위험과 Value-at-Risk

김무환

[NRF 연계] 한국주택학회 주택연구 Vol.26 No.4 2018.11 pp.125-150

Value-at-Risk Analysis for the Chinese Stock Market

강상훈, 윤성민

[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.25 No.1 2012.02 pp.121-141

VALUE-AT-RISK ANALYSIS FOR ASIAN EMERGING MARKETS: ASYMMETRY AND FAT TAILS IN RETURNS INNOVATION

강상훈, 윤성민

[NRF 연계] 한국경제학회 The Korean Economic Review Vol.25 No.2 2009.12 pp.387-411

Less Volatile Value-at-Risk Estimation Under a Semi-parametric Approach

David K. Wang, Shih-Feng Huang

[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.52 No.3 2023.06 pp.374-393

Long Memory Value-at-Risk for Longand Short Trading Positionsin the Korean Bond Index

강상훈

[NRF 연계] 한국금융공학회 金融工學硏究 Vol.10 No.4 2011.12 pp.203-222

A Skewed Student-t Value-at-Risk Approach for Long Memory Volatiliy Processes in Japanese Financial Markets

윤성민, 강상훈

[NRF 연계] 대외경제정책연구원 East Asian Economic Review Vol.11 No.1 2007.06 pp.211-240