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Overreaction in the Options Market: Around the Asian Financial Crisis of 1997-1998
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목차
논문초록
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 기존 연구 고찰
2.1 과잉반응가설
2.2 내재변동성
2.3 Hull and White(1987)의 추계적 변동성 하에서의 옵션 가치 평가 모형
2.4 Brenner and Subrahmanyam(1988)의 내재변동성 모델
2.5 기존의 실증분석
Ⅲ. 실증 분석
3.1 자료
3.2 만기 구조의 가정
3.3 추계적 모형의 검정
3.4 검정결과
3.5 모형 재설정에 의한 검정
3.6 프로세스의 가정이 필요 없는 검정
Ⅳ. 결론
참고문헌
Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 기존 연구 고찰
2.1 과잉반응가설
2.2 내재변동성
2.3 Hull and White(1987)의 추계적 변동성 하에서의 옵션 가치 평가 모형
2.4 Brenner and Subrahmanyam(1988)의 내재변동성 모델
2.5 기존의 실증분석
Ⅲ. 실증 분석
3.1 자료
3.2 만기 구조의 가정
3.3 추계적 모형의 검정
3.4 검정결과
3.5 모형 재설정에 의한 검정
3.6 프로세스의 가정이 필요 없는 검정
Ⅳ. 결론
참고문헌
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