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초록
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‘90년대말 외환위기 이후 자유변동환율제도로 전환 된 우리나라는 한층 높아진 환율변동성으로 인해 환 리스크 관리가 매우 중요한 과제가 되고 있으며 이 를 위한 정확한 환율예측의 필요성 또한 점차 커지 고 있다. 본 연구에서는 객관적인 미래의 현물환율 예측치라 할 수 있는 선물환율을 결정하는 제반 경 제요소들의 데이터를 입력값으로 하여, 대표적인 인 공신경망 모형인 다층퍼셉트론 방법론을 통해 원/달 러환율을 예측한다. 환율예측을 위한 입력변수로는 현물환율, 원화명목금리, 달러화명목금리, 달러화조달 신용가산금리로 설정하였으며 다층퍼셉트론 모형의 은닉층과 노드의 개수를 변화시키면서 실험을 진행 하여 환율예측에 가장 최적화된 구조를 탐색한다. 예 측의 성과는 환율예측치와 실제환율과의 차이를 통 해 측정하며, 선물환율 결정모형 및 랜덤워크 모형으 로 인식되는 현물환율과의 비교를 통하여 본 모형의 우수성을 확인한다. 본 연구의 실험결과를 통해 다층 퍼셉트론 모형의 환율예측력을 확인했으며, 향후 시 장참여자들의 외환투자에 대한 의사결정과 환리스크 관리에 도움을 줄 것으로 기대한다.
목차
Abstract
1. 서론
2. 연구배경
2.1 선행연구
2.2 선물환율 결정모형
2.3 다층퍼셉트론
3. 연구방법
4. 실증분석
5. 결론
References
1. 서론
2. 연구배경
2.1 선행연구
2.2 선물환율 결정모형
2.3 다층퍼셉트론
3. 연구방법
4. 실증분석
5. 결론
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