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An Empirical Study on the Profitability of Stock Index Futures Spreads
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목차
I. 서론
II. 선행연구
III. 스프레드거래 불가영역
lV. 실증분석 방법
V. 실증분석 결과
1. 가격 괴리율
2. 사후적 스프레드거래 수익성
3. 사전적 스프레드거래 수익성
VI. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract
II. 선행연구
III. 스프레드거래 불가영역
lV. 실증분석 방법
V. 실증분석 결과
1. 가격 괴리율
2. 사후적 스프레드거래 수익성
3. 사전적 스프레드거래 수익성
VI. 요약 및 결론
참고문헌
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