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영어

Recently, in Korea, Kakao Corp. and KT Corp. have won preliminary licenses to run Internet-only banks. The two consortiums are expected to focus primarily on providing medium-cost loans to people with low credit standings. To serve these people, the two banks should be able to analyze their creditworthiness. Therefore, It is expected that the necessity of collecting and using non-financial data as well as traditional credit data for credit scoring would be increased. In fact, until now, underwriting credit risk of consumer has relied heavily on financial data inputs. But for micro-enterprises we focus on in this study, the traditional financial data inputs are generally unavailable in the financial market, so it has served as an obstacle to evaluate consumer credit risk. Under this circumstance, this paper examined, using micro-enterprises data of credit-guarantee foundations, the efficiency of adding non-financial data to a traditional credit scoring model (CB) on micro-enterprise consumers, and could not find the improvement in scoring model performance with inclusion of non-financial data in CB credit-rating information.

한국어

본 연구는 소상공인을 대상으로 금융지원을 제공하고 있는 전국 16개 지역신용보증재단의 소상공인 신용정보와 신용평가등급 등의 자료를 활용하여 정보특성별 차이가 소상공인의 신용위험과 어떠한 관련성(예측력)을 가지는지를 검증하였다. 먼저 개인CB등급(외부등급정보)와 지역신보 내부정보인 가점미적용등급, 가점적용등급 등의 세 그룹으로 구분하여 각 정보를 기초로 평가한 신용등급의 차이가 이들의 신용보증의 실제 대위변제 발생과 유의한 관련성이 존재하는지를 살펴본 결과, 현재 지역신보가 획득/보유하고 있는 현 수준의 비재무적 정보는 외부등급 이상으로 소상공인 신용위험관리에 큰 도움이 되지 못하고 있는 것으로 나타났다. 즉, 세 가지 정보특성 분류 중 외부등급정보인 개인CB등급을 활용한 신용위험관리가 가장 예측력이 높았고, 내부정보 중 소상공인 비재무적 정보라 할 수 있는 가점을 포함한 가점적용 모형등급이 가점미적용 모형등급보다 상대적으로 더 낮은 부도예측력을 가지고 있는 것으로 나타났기 때문이다. 이는 향후 금융기관들이 관계형 금융의 필요성과 편익/비용에 관한 논의 뿐 아니라 관계형 금융의 효율성 확보를 위해 어떠한 특성의 비재무적 정보가 획득되어야하는지에 관한 고민도 중요함을 시사하는 것으로, 결국 소상공인을 포함한 중소기업 신용평가방식의 진화 방향이 새롭게 그리고 구체적으로 모색되어야 할 시점임을 의미하고 있다.