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Term Structure of Interest Rates and Monetary Policy in Korea
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목차
<요약>
I. 서론
II. 이론적 배경
II.1 확장된 가우시안 모형(Extended Gaussian Model)
III. 모형의 추정방법 및 자료의 기술적 통계량
III.1 모형의 추정
III.2 실증분석 자료 및 기술적 통계량
IV. 실증분석 결과
IV.1 이자율 기간구조에 대한 추정 결과
IV.2 추정된 자료를 이용한 이론적 차익거래
IV.3 통화정책의 기간구조요인에 대한 영향
V. 결론
참고문헌
I. 서론
II. 이론적 배경
II.1 확장된 가우시안 모형(Extended Gaussian Model)
III. 모형의 추정방법 및 자료의 기술적 통계량
III.1 모형의 추정
III.2 실증분석 자료 및 기술적 통계량
IV. 실증분석 결과
IV.1 이자율 기간구조에 대한 추정 결과
IV.2 추정된 자료를 이용한 이론적 차익거래
IV.3 통화정책의 기간구조요인에 대한 영향
V. 결론
참고문헌
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