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〈硏究論文〉

내부자거래의 주가 수익률 예측력에 관한 실증분석

원문정보

김병모

한국재무학회 재무연구 제13권 제2호 2000.10 pp.181-215
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목차

<요약>
 I. 서론
 II. 기존 연구 및 이론적 배경
  1. 내부자거래의 횡단면적 주가 예측력에 관한 기존 연구
  2. 총 내부자거래(Aggregate insider trading)의 정보성에 관한 이론 및 기존 연구
 III. 한국시장에서의 실증분석
  1. 자료
  2. 내부자거래의 기초 통계량
  3. 내부자거래의 횡단면적 주가 예측력
  4. 총 내부자거래(Aggregate insider trading)의 시장 수익률에 대한 예측력 분석
 IV. 결론
 <부록>
 참고문헌

저자정보

  • 김병모 KAIST 테크노경영대학원

참고문헌

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