목차
<요약>
I. 서론
II. 지수-선형 기간구조 모형
III. 실증분석
3.1 자료
3.2 실증분석 결과
IV. 관련 이슈
4.1 무위험 이표채(Coupon Bonds)의 경우
4.2 부도위험(default risks)과 회사채의 경우
4.3 이분산(heteroscedasticity)과 점프(jump)가 있는 경우
V. 요약 및 결론
참고문헌
I. 서론
II. 지수-선형 기간구조 모형
III. 실증분석
3.1 자료
3.2 실증분석 결과
IV. 관련 이슈
4.1 무위험 이표채(Coupon Bonds)의 경우
4.2 부도위험(default risks)과 회사채의 경우
4.3 이분산(heteroscedasticity)과 점프(jump)가 있는 경우
V. 요약 및 결론
참고문헌
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