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〈硏究論文〉

채권 수익률 함수의 추정에서 최적모형 선택

원문정보

문남식, 정성창

한국재무학회 재무연구 제12권 제1호 1999.05 pp.181-196
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목차

<요약>
 I. 서론
 II. 기존 모형의 분석
  1. 초기수익률곡선과 할인함수의 근사문제
  2. 기존 연구의 분석
  3. 완만성과 근사정도를 고려한 모형
 III. 무차익거래 조건의 확장
  1. 스플라인의 근사 특성
  2. 해집합의 확장
 IV. 결론
 참고문헌

저자정보

  • 문남식 예금보험공사, Ph. D.
  • 정성창 전남대학교 경영대학 부교수

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

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