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목차
〈요약〉
I. 서론
II. 한국 외환시장의 교란요인 : 전염성과 역전염성 검정
1. 단기 일벌환율자료를 이용한 기초분석
2. 점프-공통요인모형에 의한 전염성과 역전염성 검정
3. 실증분석 결과
III. 외환시장 위기의 측정
IV. 한국외환시장의 구조적 충격의 측청과 특성
1. 월벌자료를 이용한 분석
2. 구조적 충격 식별을 위한 모형 : 조건부이분산을 고려한 Blanchard-Quah분해
3. 실증분석 결과
4. 외환시장 충격의 속성
V. 시사점 및 결론
참고문헌
I. 서론
II. 한국 외환시장의 교란요인 : 전염성과 역전염성 검정
1. 단기 일벌환율자료를 이용한 기초분석
2. 점프-공통요인모형에 의한 전염성과 역전염성 검정
3. 실증분석 결과
III. 외환시장 위기의 측정
IV. 한국외환시장의 구조적 충격의 측청과 특성
1. 월벌자료를 이용한 분석
2. 구조적 충격 식별을 위한 모형 : 조건부이분산을 고려한 Blanchard-Quah분해
3. 실증분석 결과
4. 외환시장 충격의 속성
V. 시사점 및 결론
참고문헌
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