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한국주식시장에서 유동성 공통요인은 주가에 반영되는 위험의 원천인가?

원문정보

Is the Liquidity Common Factor a Priced Risk in the Korean Stock Markets?

남상구, 박종호, 엄경식

한국재무학회 재무연구 제18권 제2호 2005.10 pp.289-319
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목차

요약
 I. 서론
 II. 데이터 및 유동성변수
  1. 표본
  2. 유동성변수
 III. 유동성변수의 시계열 특성
  1. 단위근 검정
  2. 장기기억과정(Long Memory Process) 검정
 IV. 유동성 공통요인
  1. 유동성과 주식수익률의 공통요인 구조
  2. 유동성 공통요인의 존재와 정도 : 주성분분석 
  3. 유동성 공통요인과 주식수익률 공통요인간의 관계
 V. 유동성 공통요인이 영구적 가격충격에 미치는 효과
 VI. 결론
 참고문헌
 Abstract

키워드

저자정보

  • 남상구 Sang-Koo Nam. 고려대학교 경영학과
  • 박종호 Jong-Ho Park. 순친대학교 경영학과
  • 엄경식 Kyong Shik Eom. University of California at Berkeley, Department of Economics; Korea Securities Research Institute

참고문헌

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