earticle

논문검색

아시아 외환시장의 점프위험과 이분산성 및 시변상관관계에 관한 연구

원문정보

Jump Risk, Heteroscedasticity and Time-Varying Correlations in Asian Foreign Exchange Markets

장국현

한국재무학회 재무연구 제17권 제2호 2004.10 pp.103-133
피인용수 : 0건 (자료제공 : 네이버학술정보)

목차

요약
 I. 서론
 II. 외환시장 분석을 위한 잠재적 요인모형
  1. 일별환율의 시계열적 특성
  2. 이분산성을 고려한 점프-공통요인 모형
  3. 잠재적 요인 모형의 준최우추정
 III. 실증분석
  1. 자료
  2.  실증분석걸과
  3. 관련이슈
 IV. 결론
 참고문헌
 Abstract

키워드

저자정보

  • 장국현 Kook-Hyun Chang. 건국대학교 경영대학 부교수

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

    함께 이용한 논문

      ※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

      • 7,200원

      0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.