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평균-분산 모형과 평균-VaR 모형간 최적위험자산배분 전략 비교

원문정보

Difference between Mean-Variance and Mean-VaR Approach in the Optimal Risky Portfolio

김진호

한국재무학회 재무연구 제15권 제2호 2002.10 pp.143-172
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목차

요약
 I. 서론
 II. 시계열의 확률적 특성
 III. 효율적 투자곡선
 IV. 최적위험자산배분
 V. 시뮬레이션을 통한 MV 모형과 MVaR 모형간 차이 분석
 VI. 결론 및 향후 연구방향
 참고문헌
 Abstract

키워드

저자정보

  • 김진호 Jinho Kim. 이화여자대학교 경영학부 부교수

참고문헌

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