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주식수익률 시계열의 구조변화시점추정에 관한 연구

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조용대, 이필상

한국재무학회 재무연구 제14권 제2호 2001.10 pp.131-160
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목차

요약
 I. 서론
 II. 기존연구
 III. 구조변화시점의 추정방법
  1. 정규분포톨 이용한 방법
  2. 혼합 확산-도약과정을 이용한 모형
 IV. 추정결과
  1. 자료
  2. 정규분포톨 이용한 구조변화시점 추정결과
  3. 혼합 확산-도약과정을 이용한 구조변화시점 추정결과
  4. 혼합 확산-도약과정을 이용한 추정모형외 우월성
 V. 결론
 참고문헌

저자정보

  • 조용대 고려대학교 기업경영연구원 책임연구원
  • 이필상 고려대학교 경영대학 교수

참고문헌

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