earticle

요약
 I. 서론
 II . 선행연구 검토
  1. 외환시장의 위험프리미엄 검정
  2. ARCH와 GARCH모형을 이용한 검정
 III. 연구방법론
  1. GARCH모형의 필요성
  2. GARCH 모형
 IV. 표본의 선정 및 기초통계량 분석
  1. 표본의 선정
  2. 기초통계량 분석
 V. 실증분석결과와 토의
  1.0LS모형을 이용한 분석
  2. GARCH( 1,1) - M 모형을 이용한 분석
 VI. 결론
 참고문헌