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위험의 시장가격의 시간가변성에 관한 실증적 연구

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조담, 이창호

한국재무학회 재무연구 제11호 제1호 통권15호 1998.05 pp.25-49
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목차

요약
 I. 서론
 II. 주식수익률의 위험가격의 시간가변
  1. 위험가격의 시간가변의 원인
  2. 계량모형
  3. 롤링샘플링방법을 이용한 위험가격의 추정
 III. 시간가변 위험가격을 갖는 GARCH-M모형
  1. 시간가변 위험가격을 갖는 GARCH-M모형
  2. 추정결과
 IV. 위험가격과 거시경제변수와의 관계
  1. 거시경제변수의 선택
  2. 분석결과
  3. 거시경제변수를 이용한 시간가변 위형가격모형
 V. 요약 및 결론
 참고문헌

저자정보

  • 조담 전남대학교 경영대학 경영학부
  • 이창호 광주대학교 경상대학 경제학과

참고문헌

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