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목차
요약
I. 서론
II. 기존연구의 검토
III. 조건부 CAPM의 검증모형과 추정방법
1. 조건부 CAPM 의 기본모형
2. 역사적 표준편차를 이용한 검증모형
3. ARCH를 이용한 검증모형
4. 도구변수를 이용한 검증모형
5. GMM 추정방법
III. 조건부 CAPM의 검증결과
1. 자료
2. 역사적 표준편차를 이용한 검증결과
3. ARCH모형을 이용한 검증결과
4. 도구변수를 이용한 검증결과
V. 요약 및 결론
참고문헌
I. 서론
II. 기존연구의 검토
III. 조건부 CAPM의 검증모형과 추정방법
1. 조건부 CAPM 의 기본모형
2. 역사적 표준편차를 이용한 검증모형
3. ARCH를 이용한 검증모형
4. 도구변수를 이용한 검증모형
5. GMM 추정방법
III. 조건부 CAPM의 검증결과
1. 자료
2. 역사적 표준편차를 이용한 검증결과
3. ARCH모형을 이용한 검증결과
4. 도구변수를 이용한 검증결과
V. 요약 및 결론
참고문헌
저자정보
참고문헌
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