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한국증권시장에서의 스프레드에 관한 연구 : 결정요인과 하루중 형태에 관한 실증분석

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장하성, 옥진호

한국재무학회 재무연구 제9호 제1호 통권11호 1996.04 pp.21-63
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목차

요약
 I. 스프레드 연구의 의의
 II. 자료 및 스프레드 측정방법
  1. 표본종목 및 자료
  2. 스프레드측정방법
  3. 종목별 일평균 스프레드
 III. 종목별 스프레드 결정요인의 추정
  1. 스프레드 결정요인에 관한 가설
  2. 스프레드 회귀분석모형
  3. 종목별 스프레드 결정요인 추정결과
 IV. 하루중 스프레드에 관한 실증검증
  1. 하루중 스프레드의 측정과 표본의 특성
  2. 하루중 스프레드의 형태
  3. 하루중 스프레드 형태의 비교 : 한국주식시장과 NYSE
  4. 종목벌 특성에 따른 하루중 스프레드의 형태
  5. 요일별 하루중 스프레드의 형태
  6. 하루중 스프레드 결정요인의 회귀분석
 V. 요약 및 결론
 참고문헌
 부록

저자정보

  • 장하성 고려대학교 경영학과 교수
  • 옥진호 한국증권거래소 증권연구실 책임연구위원

참고문헌

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