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목차
요약
I . 머리말
II. 미국형 옵션 가격 결정 문제
III. 미국형 옵션 가격 결정을 위한 새보운 수치 해석적 방법
1. 기존의 수치 해석적 방법
2. 적분 방정식을 이용한 방법
3. 내재적 시간차분 상미분방정식법 (Method of Línes wlth Invariant Imbedding)
4. 선형보간 최적 행사경계를 이용한 오차비교
IV. 제안된 수처해석법과 현존하는 수치해석법의 비교
1. 매도권부 주식 옵션
2. 비율 배당 옵션
3. 주가지수 선물 옵션
4. 장기 옵션
5. 계산 시간을 고려한 종합 요약
V. 결론
참고문헌
I . 머리말
II. 미국형 옵션 가격 결정 문제
III. 미국형 옵션 가격 결정을 위한 새보운 수치 해석적 방법
1. 기존의 수치 해석적 방법
2. 적분 방정식을 이용한 방법
3. 내재적 시간차분 상미분방정식법 (Method of Línes wlth Invariant Imbedding)
4. 선형보간 최적 행사경계를 이용한 오차비교
IV. 제안된 수처해석법과 현존하는 수치해석법의 비교
1. 매도권부 주식 옵션
2. 비율 배당 옵션
3. 주가지수 선물 옵션
4. 장기 옵션
5. 계산 시간을 고려한 종합 요약
V. 결론
참고문헌
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