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자본자산가격결정모형의 조건부공분산과 위험에 대한 보상비률의 시간에 대한 가변성 여부 검증
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목차
要約
I. 서론
II. 자본자산가격결정모형의 추정올위한 방법론
2.1 자본자산가격결정모형
2.2 조건부 공분산 (conditional covariance)과 시장 분산에 대한 보상비율 (reward-to- rísk ratio) 의 가변성 검증
2.3 시간에 대한 가변적 공분산과 가변적 자산수익률을 고려한 자산가격 결정모형
III. 자료 및 실증분석 결과
3.1 자료
3.2 실증분석 결과
IV. 요약 및 결론
참고문헌
I. 서론
II. 자본자산가격결정모형의 추정올위한 방법론
2.1 자본자산가격결정모형
2.2 조건부 공분산 (conditional covariance)과 시장 분산에 대한 보상비율 (reward-to- rísk ratio) 의 가변성 검증
2.3 시간에 대한 가변적 공분산과 가변적 자산수익률을 고려한 자산가격 결정모형
III. 자료 및 실증분석 결과
3.1 자료
3.2 실증분석 결과
IV. 요약 및 결론
참고문헌
저자정보
참고문헌
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