원문정보
목차
요약
I. 서론
II. 선행연구의 요약
III. 조건부 이분산성의 검증
1. 자료의 성격과 특성
3. ARCH 및 GARCH 모형에 의한 검증
IV. 조건부 이분산성과 위험프리미엄
1. 표준편차의 ARMA 예측치와 초과수의롤의 회귀관계
2. 초과수익률의 ARCH(3)-m 및 GARCH(l ,l )-m 추정
V. 요약과 몇 가지 시사점
부록
기초자료 및 참고문헌
I. 서론
II. 선행연구의 요약
III. 조건부 이분산성의 검증
1. 자료의 성격과 특성
3. ARCH 및 GARCH 모형에 의한 검증
IV. 조건부 이분산성과 위험프리미엄
1. 표준편차의 ARMA 예측치와 초과수의롤의 회귀관계
2. 초과수익률의 ARCH(3)-m 및 GARCH(l ,l )-m 추정
V. 요약과 몇 가지 시사점
부록
기초자료 및 참고문헌
저자정보
참고문헌
자료제공 : 네이버학술정보