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극단값이론(Extreme Value Theory)응용I -시계열 모형을 중심으로 -

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Application of Extreme Value Theory for Stationary Time Series

박유성, 강창완

고려대학교 통계연구소 응용통계 제6권 1991.12 pp.57-64
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목차

ABSTRACT
 1. 머릿말
 2. 시계열 모형에서의 극단값분포
 3. MA(1) 모형에서의 응용 예
 4. 결론 및 토의
 참고문헌

저자정보

  • 박유성 Yousung Park. 고려대학교 통계연구소 Post-Doctor
  • 강창완 Changwan Kang. 고려대학교 통계학과 박사과정

참고문헌

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