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실물경제지표를 이용한 금리스프레드 예측모델

원문정보

김종철, 강성면, 박유석, 송면

고려대학교 정경대학 통계학과 경영경제 데이터 분석 사례집 V(2002년 1학기) 2002.07 pp.27-46
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목차

1. 서론
 2. 본론
  국공채 모형의 OLS적합
  분계점 효과를 고려한 국공채 모형의 OLS적합
  AUTOREG를 이용한 모형의 설정
  콜금리 모형의 OLS적합
  분계점 효과를 고려한 콜금리 모형의 OLS적합
  AUTOREG를 이용한 모형의 설정
  연립방정식 모형의 적합
 3. 결론

저자정보

  • 김종철 통계학과 9541031
  • 강성면 통계학과 9838091
  • 박유석 통계학과 9838089
  • 송면 통계학과 99190034

참고문헌

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