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본 연구는 최근 경기침체에 따른 은행권 재무건전성 악화에 대비하여 무수익여신규모 및 비율의 결정요인을 은행 특성 및 거시경제요인을 중심으로 검증하였다. 특히, 최근의 해외 선행연구에서도 인도네시아, 인도 등 아시아 국가 대상으로 무수익여신 결정요인에 관한 실증분석이 시도되고 있다. 따라서, 최근 발표된 선행연구결과들을 국내 은행사례와 비교한다는 측면에서 본 연구의 의의가 있다. 실증분석을 통한 연구결과는 다음과 같다. 첫째, 국내 은행들의 경우 무수익여신은 은행 특성요인에 비해 거시경제변수들에 의해 주로 영향을 받았다. 둘째, 무수익여신규모 및 비율에 유의한 영향을 미치는 거시경제변수는 각각 인플레이션과 통화량, 그리고, 인플레이션, 환율, 통화량이었다. 즉, 인플레이션, 통화량, 환율은 각각 정(+), 부(-), 정(+)의 영향력을 보였다. 상기 결과는 Alizadeh-Janvisloo, Muhammad(2013), Fofack(2005)의 결과와 부분적으로 부합되는 측면이 있었다. 결론적으로 국내 은행권 무수익여신이 주로 거시경제요인에 의해 결정되고 있어, 인플레이션, 통화량, 환율정책과 관련된 금융당국의 통화 및 재정정책의 효과적 시행이 필요하다고 사료된다.
This study analyzed which factors are influential on non performing loan (NPL) size and ratio focusing on bank specific and macro economic factors in preparation for deterioration of financial soundness in Korean banks ascribing to economic depression. Especially, recent foreign studies are trying to study on the impact factors on NPL focusing on Asia countries like Indonesia and India, and therefore the results from recently reported previous studies can be compared with that of current study in terms of academic significance. Main results based on empirical test are as follows. First, NPLs of Korean banks are mainly influenced by macro economic factors rather than bank specific factors. Second, macro economic factors associated with NPL size are inflation and money supply, and NPL ratio is related with inflation, exchange rate, and money supply. Thus, inflation and money supply have the positive and negative relationship with NPL size and ratio, respectively. However, exchange rate is positively associated with NPL ratio. These are partly line with Alizadeh-Janvisloo, Muhammad (2013) and Fofack (2005). Finally, Korean banks’ NPLs tend to be determined by macro economic factors, thus the monetary and financial policy on inflation, money supply, and exchange rate should be effectively implemented.
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non performing loan, bank specific and macro economic factors, inflation, money supply, exchange rate.
