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본 논문은 2002년부터 2016년까지의 년간 자료를 이용하여 은행내부변수와 외부거시변수가 은행 수익성을 나타내는 대표지순인 ROE에 어떤 반응을 미치는지에 대해 분석하였다. 방법론으로는 Arellano and Bond(1991)가 소개한 First-Difference Generalized Method of Moments(GMM DIF)를 사용하였다. 여신건전성, 대출비율, 생산성, 노령화 지수는 은행 수익성에 실질적으로 영향을 미치기는 하지만 본 분석에서는 유의적인 의미를 갖지는 못한 것으로 나타났고, 나머지는 변수들은 통계적으로 의미를 띌 만큼 양(+) 또는 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 물가수준과 시장집중도가 높을수록 은행수익성에 부(-)의 영향을 미치고, 주택매매지수는 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타내고 있다.
This paper attempts to study the sensitivity of the variables affecting the profitability of domestic banks. We will examine how the various variables affect the ROE of the domestic banks. This study includes bank individual variables and macroeconomic variables that might affect bank performance It applies First-Difference GMM(GMM DIF) method using the annual data from 2002 to 2016. Loan quality, loan size, labor productivity, and aging index variables were not statistically significant to the banks profitability in this study. However, inflation, market concentration and national home sales index variables had statistically significant impact on banks profitability either positively or negatively.
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bank profitability, GMM, bank domestic variables, macroeconomic variables
