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본 연구는 부동산 가격 변동과 은행의 수익성, 자산건전성, 자본적정성관련 지표 중에서 부동산가격 변동과 관련이 높은 변수로 총자산이익률, BIS자기자본비율, 대손충당금적립비율, 주택담보대출, 예대마진률, 총여신비율, 총자산, 주택매매가격지수, 지가지수, GDP증가율, 소비자물가지수, 콜금리, 환율 등을 선정하여 분석을 실시하였다. 국내 은행전체를 대상으로 분석한 결과 부동산 가격변동이 은행경영성과에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 주택매매가격 상승기에 은행 경영성과가 상승하는 크기보다는 주택매매가격 하락기에 하락하는 크기가 더 큰 것으로 나타났다. 이는 부동산 가격 하락이 금융기관의 수익성에 비대칭적으로 더 큰 부정적인 영향을 미칠 가능성을 시사하는 것이라 할 수 있다. 또한 은행경영성과는 총자산이 커질수록, 예대금리차가 클수록, BIS비율이 클수록 높아지는 것으로 나타났다. 반면에 대손충당금적립비율은 낮을수록 은행경영성과는 높아지는 것으로 나타났다. 시중은행, 지방은행, 특수은행의 경우 부동산 가격변동은 은행의 경영성과에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.
The summarized results of that study is like below :As a result of analysis of whole Korean bank, real estate price fluctuation have a positive influences on the bank performance. Asymmetric effects of bank performance regarding the real estate price fluctuation is much bigger on the downward trend rather than the upward trend. This means that decrease of real estate price have a negative affect to profitability of financial institution. Also the bigger total asset, the bigger difference of interest rate between deposit and loan, and the bigger BIS ratio causes increase of bank performance. On the other hand, the lower allowance for bad debts accumulate rate causes bigger bank performance. In result of this study, bank performance is affected by the real estate price fluctuation, especially in price falling term, bank performance might be degenerated. And affection could be bigger according to the structure and behavior of loan.
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real estate price, bank performance, BIS ratio, asymmetric effects, bad debts
