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본 연구는 국내 은행들의 수익성결정요인에 대한 실증연구를 실시하였다. 이를 위하여 2000년 2/4분기부터 2009년 2/4분기까지 시중은행과 지방은행의 주요 재무지표뿐만 아니라 거시경제자료를 사용하여 상관관계분석 및 다중회귀분석을 실시하였으며 주요 실증분석결과는 다음과 같다. 첫째, 상관관계분석결과 지방은행의 자기자본이익률은 은행 내부변수중에서 총자산, 순이자마진, 총대출규모 등과 높은 정(+)의 상관관계에 있으나 GDP, CPI, Call금리, NPL(non-performing loan) 등과는 부(-)의 상관관계에 있는 것으로 나타났다. 둘째, 시중은행의 자기자본이익률(ROE)은 자본 및 대출규모, NIM, 요구불예금, 지점수, CPI 및 GDP와는 정(+)의 관계에 있으나 자산규모, NPL, 콜금리와는 부(-)의 관계에 있는 것으로 나타났다. 셋째, 다중회귀분석결과 시중은행과 지방은행의 수익성(ROE)에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 변수는 NPL이었으며 나머지 변수들은 통계적으로 유의한 수준에서 영향력을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이러한 실증분석결과로부터 금융기관경영자들은 자산규모 확대와 같은 외형확대도 중요하지만 은행 내부적으로 부실여신관리에 보다 많은 경영역량이 집중되어야 할 것으로 보여 진다.
We study empirically the determinants of Korean commercial and local banks' performance with correlation and multiple regression analysis. For this purpose we employ the quarterly banks' internal financial data as well as macro economic variables such as CPI, call and GDP covering from the second quarter of 2000 to the second quarter of 2009. The major results are as follows;First, according to the correlation analysis on local bank, we find that there is a positive relationship between ROE and total asset, net interest margin, total loan but a negative relation between ROE and macro variables, NPL. Second, in terms of the empirical results on commercial banks we also find that there is a positive relationship between ROE and total loan and equity, net interest margin, CPI, GDP but a negative relation between ROE and total assets, call and NPL. Third, according to the results by multiple regression, we find that NPLs of local and commercial banks have a significant influence on the ROE at a statistically significant level. From these empirical results, we infer that it is more important for the management of banks to set up a ex-ante risk management system rather than to increase the external size of total asset and loan.
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Profitability, Commercial/local banks, Multiple regression, Correlation Analysis
