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유럽발 재정위기가 아시아의 경제위기와 금융위기를 촉발할 가능성이 상존하고 있는 가운데, 유로존 경제규모 2위인 프랑스의 신용등급 하락으로 개연성이 한층 높아졌다. 세계 1000개 은행에서 상위 10위에 중국의 은행이 2개 포함되어있으나, 이러한 성적은 평가기준을 바꾸면 쉽게 바뀔 수 있다. 이러한 점에서 중국과 한국을 포함하는 아시아 은행들이 보다 적극적으로 유럽의 재정위기에 대비할 필요가 있다. 본고는 한국과 중국 은행들의 효율성과 생산성을 평가하여 중국 은행들의 효율성이 높아지고 있을 뿐만 아니라 한국의 은행들과 격차도 점차 벌어지고 있음을 보인다. Malmquist 생산성분석을 통해 생산성 하락의 원인이 대출과 당기순이익에서 각각 다르다는 것과 대출에서 생산성과 효율성의 증가가 당기순이익에서 생산성과 효율성의 감소로 연결된다는 것을 밝힌다. 토빗분석을 하여 대출, 당기순이익, 예금의 증가가 효율성에 긍정적 영향을 미치나, 예금과 대출이 당기순이익보다 효율성에 훨씬 큰 영향을 미친다는 것도 보인다.
Rating agency Standard & Poor's cut France and Austria's triple-A credit ratings by one notch on Jan. 12th, 2012, and also lowered the ratings of Italy, Spain, Malta, Slovenia, Slovakia, Portugal and Cyprus. While the S&P cuts were to be expected, the downgrade to France, the bloc's second-largest economy, will make it harder-and potentially more expensive-for the euro zone's bailout fund to help troubled states. The impacts is, also, sure to have a significant effects on the Asian banking system. China's banking regulator took new steps to clamp down the risks in the financial sector. The Banks announced that the best 10 banks include three Chinese banks in the world 1,000 banks. The results, however, depends on the evaluation criteria. This paper, hence, aims at analysing the technical efficiency and productivity of the 18 banks of China and Korea utilizing the SBM(slacks-based measure) model, the Malmquist index, the Panel analysis, and the Tobit model. The SBM framework assumes that banks use one input to produce one(two) output(s). The output consists of net profit or(and) loans. The input is total asset. The SBM shows that while the efficiency of Korean banks falls, that of Chinese ones increases. The Malmquist productivity analysis indicates that the productivity decrease in loan results from the decrease in the technical efficiency, but the decrease in net profit is due to the technological retrogression. This paper also employs heteroscedastic Tobit model to show the effect of the explanatory variables on the efficiencies. The Tobit model shows that both loan and net profit have a positive effect on efficiency and the former influences the technical efficiency much greater than the latter does.
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SBM, Malmquist, Tobit, Panel
